2025-03-06
来源：汇喜乐单项资产的风险及衡量
期望收益率=每个不同概率下的收益率和各自的概率相乘再相加。
方差=每个不同概率下的收益率减去各自的期望收益率的离差数的平方再乘以各自的概率再相加。标准差=方差开根号。标准差率=标准差除期望收益率。
两项资产的风险及衡量
两种证券组合的方差和收益率的标准差：
两种证券资产组合的方差=两项投资组合的各自的占比与标准差相乘的平方相加，再加上2倍的组合的相关系数，乘以两项组合的占比和标准差的积=（证券1的占比*证券1的标准差）^2+（证券2的占比*证券2的标准差）^2+2投资组合的相关系数*（证券1的占比*证券1的标准差）*（证券2的占比*证券2的标准差）
两种证券资产组合收益率的标准差=两种证券资产组合的方差 开根号。